Сравнение BTSMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BTSMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTSMX или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между BTSMX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и XMHQ
Основные характеристики
BTSMX:
0.58
XMHQ:
0.31
BTSMX:
0.92
XMHQ:
0.57
BTSMX:
1.11
XMHQ:
1.07
BTSMX:
0.75
XMHQ:
0.54
BTSMX:
1.70
XMHQ:
1.04
BTSMX:
4.63%
XMHQ:
5.34%
BTSMX:
13.49%
XMHQ:
18.05%
BTSMX:
-38.04%
XMHQ:
-58.19%
BTSMX:
-8.75%
XMHQ:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 20.80% против 11.12% соответственно.
BTSMX
0.28%
-2.50%
0.67%
6.91%
7.45%
20.80%
XMHQ
0.56%
-4.73%
-0.40%
6.55%
14.93%
11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и XMHQ
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BTSMX и XMHQ
BTSMX
XMHQ
Сравнение BTSMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и XMHQ
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XMHQ в 5.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 0.85% | 0.85% | 0.71% | 1.01% | 0.76% | 0.64% | 98.22% | 0.78% | 0.47% | 1.13% | 0.33% | 0.04% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.17% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и XMHQ
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и XMHQ
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.