Сравнение BTSMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BTSMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTSMX или XMHQ.
Основные характеристики
| BTSMX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 17.06% |
| Дох-ть за 1 год | 14.79% | 42.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 10.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 16.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.40% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 16.92% |
| Макс. просадка | -38.04% | -58.19% |
| Current Drawdown | -6.13% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и XMHQ
С начала года, BTSMX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 24.40% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и XMHQ
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTSMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и XMHQ
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности XMHQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 0.78% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 101.05% | 1.95% | 1.06% | 6.36% | 7.34% | 5.75% | 7.12% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.62% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и XMHQ
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и XMHQ
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.