Сравнение BTSMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.53% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и XMHQ
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
BTSMX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
BTSMX
XMHQ
Сравнение BTSMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.18 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.29 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и XMHQ
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и XMHQ
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -58.19% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.54% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.47% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.90% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.40% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -9.35% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.44% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и XMHQ
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.99% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.42% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.29% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.76% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.69% | -2.27% |