PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTSMX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSMX с XMHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

BTSMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTSMX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между BTSMX и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTSMX:

0.04

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

BTSMX:

0.23

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

BTSMX:

1.03

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

BTSMX:

0.06

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

BTSMX:

0.17

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

BTSMX:

7.24%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

BTSMX:

18.01%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

BTSMX:

-38.04%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

BTSMX:

-12.04%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 20.44% против 10.79% соответственно.

BTSMX

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.34%

1 год

0.75%

5 лет

10.79%

10 лет

20.44%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.61%

5 лет

16.74%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTSMX и XMHQ

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTSMX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности BTSMX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTSMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и XMHQ

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XMHQ в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		0.88%0.85%0.71%1.01%0.76%0.64%98.22%0.78%0.47%1.13%0.33%0.04%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и XMHQ

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и XMHQ

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 6.33%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...