Сравнение WSBFX с BTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и BTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSBFX показывает доходность -1.97%, а BTMFX немного ниже – -2.05%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.83% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и BTMFX
И WSBFX, и BTMFX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
WSBFX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
WSBFX
BTMFX
Сравнение WSBFX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.43 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.36 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 1.43 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и BTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и BTMFX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности BTMFX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и BTMFX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и BTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -49.26% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.81% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -20.79% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -37.14% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -6.34% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.18% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.94% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и BTMFX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.43% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 16.31% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 15.77% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 17.44% | -5.16% |