Сравнение WSBFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.49% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и BOSOX
И WSBFX, и BOSOX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
WSBFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
WSBFX
BOSOX
Сравнение WSBFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.11 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.03 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.04 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.13 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.11 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и BOSOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и BOSOX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и BOSOX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -51.32% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.89% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -22.36% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -36.79% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -14.43% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.26% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.86% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и BOSOX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.68% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 10.66% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 19.02% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 17.84% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 19.56% | -7.28% |