- ISIN
- US1011568839
- CUSIP
- 101156883
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции BTSMX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) показал доход в 13.18% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTSMX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Boston Trust SMID Cap Fund
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.15%
- Всё время*
- 11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BTSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BTSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 1.03% | -5.76% | 3.62% | 1.08% | 5.20% | 2.38% | 2.58% | 13.18% | ||||
| 2025 | 3.33% | -2.49% | -2.91% | -3.28% | 3.14% | 1.23% | 0.45% | 2.51% | -1.18% | -2.56% | 3.08% | -0.24% | 0.72% |
| 2024 | -1.17% | 4.30% | 5.00% | -6.41% | 0.73% | -0.72% | 8.00% | -0.48% | 2.59% | -1.59% | 8.24% | -7.41% | 10.16% |
| 2023 | 6.91% | -3.28% | -1.32% | -0.52% | -4.55% | 7.43% | 3.41% | -1.36% | -4.76% | -4.62% | 8.62% | 8.00% | 13.14% |
| 2022 | -6.04% | -0.70% | 1.10% | -5.75% | 0.46% | -7.83% | 9.54% | -4.88% | -7.96% | 9.64% | 5.61% | -3.74% | -12.02% |
| 2021 | 0.10% | 4.57% | 5.27% | 4.34% | 0.90% | 0.54% | 2.32% | 2.48% | -3.66% | 6.31% | -2.28% | 10.33% | 35.06% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust SMID Cap Fund has an annualized alpha of -0.77%, beta of 0.93, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2011.
- This fund participated in 97.49% of S&P 500 Index downside but only 89.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 89.50%
- Участие в снижении
- 97.49%
Комиссия
Комиссия BTSMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTSMX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 10.58 | -5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.55 | $0.18 | $0.85 | $1.54 | $0.15 | $1.13 | $0.29 | $0.07 | $0.86 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.04%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.46%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.28%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.06%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 1d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.54%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 5mo 23d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BTSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -56.78% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.10% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -18.90% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.43% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -33.92% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.69% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTSMX
Добавьте Boston Trust SMID Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTSMX