PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011568839

CUSIP

101156883

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

30 нояб. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTSMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Популярные сравнения:
BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX
Популярные сравнения:
BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) показал доход в -2.41% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTSMX составила 23.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

BTSMX

С начала года

-2.41%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-9.64%

1 год

5.36%

3 года

6.22%

5 лет

11.39%

10 лет

23.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-2.49%-2.91%-3.28%3.14%-2.41%
2024-1.17%4.30%5.00%-6.41%0.73%-0.72%8.00%-0.48%2.59%-1.59%8.24%-7.41%10.17%
20236.91%-3.28%-1.32%-0.52%-4.55%7.43%3.41%-1.36%-4.76%-4.62%8.62%8.00%13.14%
2022-6.04%-0.70%1.10%-5.75%0.46%-7.83%9.54%-4.88%-7.96%9.64%5.61%-3.74%-12.02%
20210.10%4.57%5.27%4.34%0.90%0.54%2.32%2.48%-3.66%6.31%-2.28%6.56%30.44%
2020-1.51%-9.53%-16.30%10.49%6.98%-0.44%4.20%3.60%-2.95%1.82%10.86%4.31%8.28%
201942.49%34.08%27.32%29.86%16.88%7.88%1.44%-3.74%2.83%0.46%3.71%1.94%324.71%
20184.56%-4.24%0.25%-0.12%2.59%0.98%2.62%2.79%-0.06%-8.10%4.09%-9.91%-5.63%
20171.41%3.15%-0.07%0.92%-0.14%2.25%-0.62%-1.46%3.80%2.57%5.15%0.24%18.39%
2016-5.28%2.39%8.04%0.56%1.19%-0.24%3.47%1.83%-0.53%-2.93%7.83%3.04%20.24%
2015-2.83%6.75%0.88%-1.68%1.18%-0.07%-0.44%-5.15%-3.81%6.38%1.90%-4.78%-2.45%
2014-3.53%4.51%0.37%-4.15%0.46%5.16%-4.54%3.60%-4.37%4.49%1.63%1.21%4.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTSMX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTSMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust SMID Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.18$0.85$0.74$0.15$18.09$0.29$0.17$0.86$0.88$0.75

Дивидендный доход

2.25%2.20%0.79%4.15%3.04%0.77%101.05%1.95%1.06%6.36%7.34%5.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$3.60$3.55$3.43$3.46$3.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$18.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2014$0.75$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust SMID Cap Fund составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.04%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-21.46%30 дек. 2021 г.18727 сент. 2022 г.34512 февр. 2024 г.532
-20.28%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20.06%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.79
-17.54%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.11912 июл. 2016 г.265
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...