PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011568839

CUSIP

101156883

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

30 нояб. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTSMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX
Популярные сравнения:
BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) показал доход в -3.33% с начала года и 0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTSMX составила 20.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

BTSMX

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-9.34%

1 год

0.75%

5 лет

10.79%

10 лет

20.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-2.49%-2.91%-3.28%2.16%-3.33%
2024-1.17%4.30%5.00%-6.41%0.73%-0.72%8.00%-0.48%2.59%-1.59%8.24%-8.57%8.78%
20236.91%-3.28%-1.32%-0.52%-4.55%7.43%3.41%-1.36%-4.76%-4.62%8.62%7.90%13.04%
2022-6.04%-0.70%1.10%-5.75%0.46%-7.83%9.54%-4.88%-7.96%9.64%5.61%-6.63%-14.65%
20210.10%4.57%5.27%4.34%0.90%0.54%2.32%2.48%-3.66%6.31%-2.28%4.11%27.44%
2020-1.51%-9.53%-16.30%10.49%6.98%-0.44%4.20%3.60%-2.95%1.82%10.86%4.18%8.14%
201942.49%34.08%27.32%29.86%16.88%7.88%1.44%-3.74%2.83%0.46%3.71%-0.93%312.77%
20184.56%-4.24%0.25%-0.13%2.59%0.99%2.62%2.79%-0.06%-8.10%4.09%-10.90%-6.67%
20171.41%3.15%-0.07%0.92%-0.14%2.25%-0.62%-1.46%3.80%2.58%5.15%-0.35%17.69%
2016-5.29%2.39%8.05%0.56%1.20%-0.24%3.47%1.83%-0.52%-2.93%7.83%-2.06%14.29%
2015-2.82%6.75%0.88%-1.68%1.18%-0.07%-0.44%-5.15%-3.81%6.38%1.90%-10.97%-8.80%
2014-3.52%4.51%0.37%-4.15%0.46%5.16%-4.54%3.60%-4.37%4.49%1.63%-4.41%-1.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTSMX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTSMX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust SMID Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.16$0.21$0.19$0.12$17.58$0.11$0.07$0.15$0.04$0.01

Дивидендный доход

0.88%0.85%0.71%1.01%0.76%0.64%98.22%0.78%0.47%1.13%0.33%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$3.60$3.55$3.43$3.46$3.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$17.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust SMID Cap Fund составляет 12.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.04%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-23.43%29 нояб. 2013 г.53921 янв. 2016 г.2215 дек. 2016 г.760
-22.7%17 нояб. 2021 г.21627 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.578
-21.28%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20.94%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...