PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSBFX с WSEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSBFX с WSEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и WSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у WSEFX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.22% соответственно.

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

Boston Trust Walden Equity Fund

Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с BTSMXWSBFX с WIEFXWSBFX с BOSOXWSBFX с BTEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTMFX
Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с WIEFXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX

Сравнение комиссий WSBFX и WSEFX

И WSBFX, и WSEFX имеют комиссию равную 1.00%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSBFXWSEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.89

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. WSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSEFX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSBFXWSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между WSBFX и WSEFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и WSEFX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности WSEFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и WSEFX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и WSEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSBFXWSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-48.02%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.26%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-21.99%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-33.50%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.34%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.12%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.51%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и WSEFX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSBFXWSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.60%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

16.76%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.60%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

17.27%

-4.99%