Сравнение WSBFX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям WAMFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.88% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и WAMFX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
WSBFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
WSBFX
WAMFX
Сравнение WSBFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.43 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.36 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 1.43 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и WAMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и WAMFX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности WAMFX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и WAMFX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -36.81% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.66% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -20.82% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -36.81% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -6.89% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.94% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.97% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и WAMFX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.83% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.50% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 16.28% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 15.81% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 17.48% | -5.20% |