Сравнение BTSMX с BTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и BTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -3.57% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции BTMFX немного отстают с 9.66%.
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
BTMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и BTMFX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Доходность на риск
BTSMX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
BTSMX
BTMFX
Сравнение BTSMX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.10 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.41 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и BTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и BTMFX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BTMFX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.26% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и BTMFX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и BTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -49.26% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.81% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -20.79% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -37.14% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -7.79% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.18% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.92% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и BTMFX
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.27% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 16.27% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.75% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.44% | +0.97% |