PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSBFX с BTEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSBFX с BTEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и BTEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и BTEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям BTEFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.42% соответственно.

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

Boston Trust Equity Fund

Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с WIEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTMFX
Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX

Сравнение комиссий WSBFX и BTEFX

WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTEFX в 0.85%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSBFXBTEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.54

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.86

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.74

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BTEFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и BTEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSBFXBTEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между WSBFX и BTEFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и BTEFX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности BTEFX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и BTEFX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и BTEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSBFXBTEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-47.71%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.64%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-23.03%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-32.83%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.39%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.60%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.45%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и BTEFX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Equity Fund (BTEFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSBFXBTEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.94%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.25%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

15.33%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.24%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.99%

-4.71%