Сравнение BTO с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | -0.65% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции JVLIX немного впереди с 11.17%.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
JVLIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и JVLIX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
BTO vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
BTO
JVLIX
Сравнение BTO c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.07 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 6.23 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BTO и JVLIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JVLIX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности JVLIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.68% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и JVLIX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -59.12% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -11.86% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -20.48% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -40.33% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -7.95% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -10.57% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.58% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JVLIX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.27% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 9.46% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 16.65% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 17.30% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 18.88% | +17.33% |