Сравнение BTO с FIKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FIKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FIKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -19.31% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | -9.34% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FIKBX с доходностью -9.34%.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FIKBX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.34%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FIKBX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.
Доходность на риск
BTO vs. FIKBX — Ранг доходности на риск
BTO
FIKBX
Сравнение BTO c FIKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FIKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.77 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FIKBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FIKBX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FIKBX в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 7.85% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FIKBX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FIKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -45.95% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.41% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -24.82% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -12.09% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -8.17% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.61% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FIKBX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.52% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 12.43% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 21.14% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.79% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 26.15% | +10.06% |