PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTO с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTO с EDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - BTO is a Financials Equities fund actively managed by John Hancock, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 10 years, BTO returned 9.96%/yr vs 4.94%/yr for EDF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BTO charges 2.01%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности BTO и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTO показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.94% соответственно.

BTO

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.49%
6 месяцев
7.05%
1 год
13.27%
3 года*
20.35%
5 лет*
3.86%
10 лет*
9.96%

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTO и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		4.49%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-25.68%13.12%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between BTO and EDF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.26

The correlation between BTO and EDF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Opportunities Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с JQCBTO с FLCBTO с TAGRXBTO с FIKBXBTO с GAFSX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYBEDF с ADX

Доходность на риск

BTO vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 77
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTO c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.47

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.53

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

9.68

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTO vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EDF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTO и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BTO и EDF

Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTOEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-64.23%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.44%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-24.32%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-52.53%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

-64.23%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.20%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-21.48%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.46%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTO и EDF

John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеют волатильность 5.15% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTOEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.95%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.48%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

14.39%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

25.64%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

30.69%

+5.44%

Сравнение комиссий BTO и EDF

BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTO и EDF

Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности EDF в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.23%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Часто задаваемые вопросы

BTO and EDF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTO has higher volatility (5.15%) compared to EDF (4.95%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs EDF's -64.23%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTO и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор