Сравнение BTO с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у EDF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 10.87% против 4.75% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и EDF
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
BTO vs. EDF — Ранг доходности на риск
BTO
EDF
Сравнение BTO c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.90 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BTO и EDF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и EDF
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности EDF в 15.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и EDF
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -64.23% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.17% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -53.09% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -64.23% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -18.26% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -21.61% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 3.40% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и EDF
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.67% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 10.05% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 17.96% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 25.87% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 30.66% | +5.55% |