Сравнение BTO с FLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -3.43% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FLC с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 10.87% против 5.33% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FLC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FLC
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FLC в 1.64%.
Доходность на риск
BTO vs. FLC — Ранг доходности на риск
BTO
FLC
Сравнение BTO c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.70 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.71 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FLC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FLC
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FLC в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.36% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FLC
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -76.79% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -8.69% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -40.14% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -55.27% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -6.77% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -10.92% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.26% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FLC
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.25% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 5.78% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 11.34% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 14.23% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 22.06% | +14.15% |