Сравнение BTO с JQC
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - BTO is a Financials Equities fund actively managed by John Hancock, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, BTO returned 9.96%/yr vs 5.78%/yr for JQC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTO charges 2.01%/yr vs 4.34%/yr for JQC.
Доходность
Сравнение доходности BTO и JQC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 9.96% против 5.78% соответственно.
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
JQC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам BTO и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0.73% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between BTO and JQC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2003 г. | 0.36 |
The correlation between BTO and JQC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. JQC — Ранг доходности на риск
BTO
JQC
Сравнение BTO c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.23 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 0.46 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BTO и JQC
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JQC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -75.18% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -10.15% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -15.37% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -19.83% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -47.99% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.34% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -8.82% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 5.04% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JQC
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.16% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 8.80% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 11.11% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 13.17% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 17.56% | +18.57% |
Сравнение комиссий BTO и JQC
BTO берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JQC
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности JQC в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.22% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and JQC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.15%) compared to JQC (2.16%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs JQC's -75.18%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и JQC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор