Сравнение BTO с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -10.79% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции TAGRX немного впереди с 11.29%.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
TAGRX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и TAGRX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
BTO vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
BTO
TAGRX
Сравнение BTO c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.16 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.57 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BTO и TAGRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и TAGRX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.55% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и TAGRX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -58.45% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.04% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -29.10% | -22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -36.96% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -14.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -11.57% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.06% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и TAGRX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.09% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 9.70% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.74% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.18% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 20.49% | +15.72% |