- ISIN
- US4097352060
- CUSIP
- 409735206
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 18 авг. 1994 г.
- Категория
- Financials Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции BTO — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) показал доход в 4.49% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTO составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
John Hancock Financial Opportunities Fund
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BTO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | -4.98% | 2.50% | 3.40% | -1.19% | -1.86% | 4.49% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -4.96% | -2.39% | -6.16% | 6.84% | 5.53% | -0.96% | 7.44% | -2.87% | -6.14% | 1.45% | 4.25% | 5.85% |
| 2024 | 1.46% | -6.42% | 5.90% | -7.88% | 3.05% | 2.13% | 16.89% | 2.17% | 1.15% | 2.99% | 15.37% | -7.86% | 28.92% |
| 2023 | 12.25% | -6.26% | -11.09% | -9.69% | -6.31% | 6.20% | 15.77% | -13.17% | -0.13% | -9.37% | 12.98% | 14.36% | -1.16% |
| 2022 | 1.42% | -8.55% | -5.79% | -10.57% | 7.34% | -2.13% | 4.20% | -7.96% | -9.76% | 9.38% | 5.79% | -7.04% | -23.58% |
| 2021 | 1.42% | 14.88% | 10.30% | 0.85% | 7.55% | -8.81% | 2.34% | 14.45% | -1.99% | 3.62% | -5.08% | 12.79% | 61.86% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Financial Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.10, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1994.
- This fund captured 111.49% of S&P 500 Index gains and 110.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 111.49%
- Участие в снижении
- 110.72%
Комиссия
Комиссия BTO составляет 2.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTO имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 13.52 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Financial Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $2.60 | $2.60 | $2.50 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $1.66 | $1.48 | $1.85 | $1.33 |
Дивидендный доход | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Financial Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Financial Opportunities Fund показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Financial Opportunities Fund составляет 7.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.27%март 2009 г. | 2y 20d | 4y 2mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -65.70%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 27d | 1y 12dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -58.92%март 2000 г. | 1y 11mo | 3y 9mo | 5y 8moапр. 1998 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.80%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 8mo | 4y 20dянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.90%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 1y 9d | 1y 9moмарт 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| BTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -56.78% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -9.10% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -18.90% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -25.43% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -33.92% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -0.74% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -10.72% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.97% | +4.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTO
Добавьте John Hancock Financial Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTO