Сравнение BTO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.87% против 18.85% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и QQQ
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BTO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BTO
QQQ
Сравнение BTO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.88 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 6.95 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BTO и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и QQQ
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и QQQ
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -82.97% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -12.62% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -35.12% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -35.12% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -8.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -32.99% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 3.41% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и QQQ
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.51% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 12.77% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 22.67% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 22.39% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 22.25% | +13.96% |