Сравнение BTO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -10.82% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и JEPQ
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BTO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BTO
JEPQ
Сравнение BTO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.64 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.70 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 8.45 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BTO и JEPQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JEPQ
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и JEPQ
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -20.07% | -52.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -11.58% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.85% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -3.55% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.34% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JEPQ
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.02% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 10.47% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.52% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 16.91% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 16.91% | +19.30% |