Сравнение BTO с JEPQ
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - BTO is a Financials Equities fund actively managed by John Hancock, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. BTO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, BTO returned 23.70%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTO charges 2.01%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BTO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
BTO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.98%
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 12.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -6.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BTO and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.38 |
The correlation between BTO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BTO
JEPQ
Сравнение BTO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.86 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 13.55 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTO и JEPQ
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -20.07% | -52.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -8.82% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -20.07% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.48% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -3.40% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.86% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и JEPQ
Текущая волатильность для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) составляет 5.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что BTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.27% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 10.58% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 13.08% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.79% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 16.79% | +19.33% |
Сравнение комиссий BTO и JEPQ
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и JEPQ
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.83% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to BTO (5.53%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор