Сравнение BTO с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.87% против 16.41% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и ADX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
BTO vs. ADX — Ранг доходности на риск
BTO
ADX
Сравнение BTO c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.06 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.33 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 10.84 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BTO и ADX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и ADX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и ADX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -71.60% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -11.12% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -25.07% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -37.17% | -28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -6.53% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -23.22% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.39% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и ADX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.18% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 10.53% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.63% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 17.20% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 17.95% | +18.26% |