PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BSTP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%3.42%

Доходность по периодам

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий BSTP и BALT

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BSTP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.32

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

12.95

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.96

Корреляция

Корреляция между BSTP и BALT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и BALT

Ни BSTP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и BALT

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.89%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.48%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.92%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.35%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.52%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и BALT

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.62%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.84%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

4.48%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

3.36%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

3.36%

+8.92%