PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%3.42%

Correlation

The correlation between BSTP and BALT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.79

The correlation between BSTP and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и BALT

Секторы
BSTP
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSTP
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

BSTP
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

BSTP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.19

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.88

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

6.05

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

22.58

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.19

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.80

-0.89

Просадки

Сравнение просадок BSTP и BALT

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.89%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.15%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-4.89%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.06%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.34%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.31%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и BALT

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.37%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

1.56%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

2.19%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

3.32%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

3.32%

+8.79%

Сравнение комиссий BSTP и BALT

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и BALT

Ни BSTP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BSTP and BALT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSTP is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор