PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.49%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BSTP

1 день
0.24%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.00%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.33%11.80%16.70%18.14%-4.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%1.04%

Correlation

The correlation between BSTP and DGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between BSTP and DGRO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSTP и DGRO

Секторы
BSTP
DGRO

Технологии

36.2%
19.4%

Финансовые услуги

11.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
16.4%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

BSTP
36.2%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
DGRO
16.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

BSTP
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
DGRO
6.9%

Недвижимость

BSTP
1.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPRBSTP с JULQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BSTP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.53

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.68

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.71

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.33

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.77

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BSTP и DGRO

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-35.10%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.47%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.03%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.67%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и DGRO

Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.24%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

6.94%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

9.49%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

13.82%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

16.62%

-4.52%

Сравнение комиссий BSTP и DGRO

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и DGRO

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BSTP and DGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to BSTP (1.48%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.46% vs 14.49% for BSTP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.46% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BSTP.

BSTP is categorized as Options Trading, while DGRO is Large Cap Growth Equities. BSTP tracks S&P 500, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор