PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

BSTP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с XDOCBSTP с APRDBSTP с HOCT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий BSTP и DGRO

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BSTP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.80

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между BSTP и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и DGRO

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и DGRO

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-35.10%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.92%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.70%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.48%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.37%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и DGRO

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.57%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.21%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.47%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.84%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.63%

-4.35%