Сравнение BSTP с DGRO
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 13.28%/yr vs 16.99%/yr for DGRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.37%.
BSTP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам BSTP и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.53% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -5.05% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.37% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -0.13% |
Correlation
The correlation between BSTP and DGRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between BSTP and DGRO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BSTP
DGRO
Сравнение BSTP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTP | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.34 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 12.88 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTP и DGRO
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -35.10% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.47% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -14.03% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.74% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.43% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.67% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и DGRO
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.48% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.94% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 9.51% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 13.79% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 16.59% | -4.49% |
Сравнение комиссий BSTP и DGRO
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и DGRO
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and DGRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (2.92%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs DGRO's -35.10%.
On 3-year performance, DGRO leads with 16.99% vs 13.28% for BSTP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 16.99% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for BSTP.
BSTP is categorized as Options Trading, while DGRO is Large Cap Growth Equities. BSTP tracks S&P 500, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор