PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с RSPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 18.46%/yr for RSPN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности BALT и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 7.93%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и RSPN

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%5.75%

Correlation

The correlation between BALT and RSPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between BALT and RSPN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и RSPN

Секторы
BALT
RSPN

Технологии

36.2%
4.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.5%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
91.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BALT
36.2%
RSPN
4.2%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
RSPN
0.0%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
RSPN
2.5%

Здравоохранение

BALT
8.4%
RSPN

-

Промышленность

BALT
8.1%
RSPN
91.8%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
RSPN

-

Энергетика

BALT
3.5%
RSPN

-

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
RSPN
1.5%

Недвижимость

BALT
1.9%
RSPN

-

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с HLIPXBALT с MUSA
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

BALT vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.13

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
1.70

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.20

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

1.40

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

4.87

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.13

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.53

+1.27

Просадки

Сравнение просадок BALT и RSPN

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-59.61%

+54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-12.36%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-20.89%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-4.40%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-7.67%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.54%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и RSPN

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.13%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

12.15%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

15.36%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

18.18%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

20.36%

-17.04%

Сравнение комиссий BALT и RSPN

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и RSPN

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BALT and RSPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.13%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs RSPN's -59.61%.

On 3-year performance, RSPN leads with 18.46% vs 7.27% for BALT. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 18.46% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BALT.

BALT is categorized as Defined Outcome, while RSPN is Industrials Equities. BALT tracks S&P 500, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.40% for RSPN.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор