Сравнение BALT с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
BALT и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или RSPN.
Основные характеристики
| BALT | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 25.67% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 42.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 5.65 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.98 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 32.37 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 3.03% | 13.96% |
| Макс. просадка | -2.16% | -61.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между BALT и RSPN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BALT и RSPN
С начала года, BALT показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 25.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и RSPN
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и RSPN
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и RSPN
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и RSPN
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.81%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.