Сравнение BALT с RSPN
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.11%/yr vs 17.62%/yr for RSPN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.
Доходность
Сравнение доходности BALT и RSPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 9.36%.
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам BALT и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.21% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 9.36% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 6.36% |
Correlation
The correlation between BALT and RSPN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BALT and RSPN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. RSPN — Ранг доходности на риск
BALT
RSPN
Сравнение BALT c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.20 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 1.52 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 5.18 | +17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и RSPN
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и RSPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -59.61% | +54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -12.36% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -20.89% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.12% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -7.66% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.61% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и RSPN
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.29%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.71% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 12.88% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 16.08% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.27% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.36% | -17.06% |
Сравнение комиссий BALT и RSPN
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и RSPN
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.84% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and RSPN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPN has higher volatility (5.71%) compared to BALT (0.29%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs RSPN's -59.61%.
On 3-year performance, RSPN leads with 17.62% vs 7.11% for BALT. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 17.62% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
RSPN has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BALT.
BALT is categorized as Defined Outcome, while RSPN is Industrials Equities. BALT tracks S&P 500, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.40% for RSPN.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и RSPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор