PortfoliosLab logo
Сравнение BALT с BSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALT и BSCT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.73%
-0.47%
BALT
BSCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.60

BSCT:

2.01

Коэф-т Сортино

BALT:

2.39

BSCT:

2.97

Коэф-т Омега

BALT:

1.41

BSCT:

1.38

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.64

BSCT:

0.85

Коэф-т Мартина

BALT:

8.51

BSCT:

7.80

Индекс Язвы

BALT:

0.94%

BSCT:

1.02%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

BSCT:

3.98%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

BSCT:

-19.14%

Текущая просадка

BALT:

-1.82%

BSCT:

-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 2.28%.


BALT

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.11%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCT

С начала года

2.28%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.17%

1 год

8.02%

5 лет

1.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALT и BSCT

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии BSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BSCT
Ранг риск-скорректированной доходности BSCT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.60
BSCT: 2.01
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.39
BSCT: 2.97
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALT: 1.41
BSCT: 1.38
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.64
BSCT: 0.85
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.51
BSCT: 7.80

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
2.01
BALT
BSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSCT

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.


TTM202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
4.57%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSCT

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-2.06%
BALT
BSCT

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSCT

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
2.09%
BALT
BSCT