Сравнение BALT с BSCT
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.11%/yr vs 5.70%/yr for BSCT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for BSCT.
Доходность
Сравнение доходности BALT и BSCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 0.62%.
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.21% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.62% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -0.64% |
Correlation
The correlation between BALT and BSCT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. BSCT — Ранг доходности на риск
BALT
BSCT
Сравнение BALT c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | BSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.35 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.56 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 9.27 | +13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и BSCT
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -19.14% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.63% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -4.21% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -5.33% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.45% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и BSCT
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.29%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.68% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.66% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.28% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.70% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.24% | -3.94% |
Сравнение комиссий BALT и BSCT
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и BSCT
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and BSCT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCT has higher volatility (0.68%) compared to BALT (0.29%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs BSCT's -19.14%.
On 3-year performance, BALT leads with 7.11% vs 5.70% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.11% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
BSCT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for BALT.
BALT is categorized as Defined Outcome, while BSCT is Corporate Bonds. BALT tracks S&P 500, while BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.10% for BSCT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и BSCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор