Сравнение BSTP с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
BSTP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTP и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | -3.02% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -4.95% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -17.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
BSTP
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSTP и ISWN
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
BSTP vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BSTP
ISWN
Сравнение BSTP c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.86 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.68 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между BSTP и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и ISWN
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и ISWN
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -32.35% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.63% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.11% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -16.57% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.32% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и ISWN
Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 3.88%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.13% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 8.60% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.81% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.47% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.40% | +0.88% |