Сравнение BSTP с ISWN
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - BSTP tracks the S&P 500 while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 13.85%/yr vs 9.62%/yr for ISWN. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 6.95%.
BSTP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.33K | $85.99K | $146.27K | |
| $55.06K | $43.77K | $43.22K |
Сравнение доходности по годам BSTP и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 8.15% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -5.05% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -17.88% |
Correlation
The correlation between BSTP and ISWN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between BSTP and ISWN shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BSTP
ISWN
Сравнение BSTP c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTP | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.44 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 4.36 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTP и ISWN
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -32.35% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.63% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -13.77% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -15.78% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.18% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и ISWN
Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 2.48%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.75% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 11.31% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 12.91% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 11.94% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 11.69% | +0.32% |
Сравнение комиссий BSTP и ISWN
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и ISWN
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and ISWN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to BSTP (2.48%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs ISWN's -32.35%.
On 3-year performance, BSTP leads with 13.85% vs 9.62% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 13.85% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for BSTP.
BSTP tracks S&P 500, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.49% for ISWN.
BSTP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор