PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

BALT — это активно управляемый ETF от Innovator. BALT запущен 1 июл. 2021 г. и имеет комиссию в 0.69%.

Информация о ETF

ISIN

US45783Y8553

CUSIP

45783Y855

Эмитент

Innovator

Дата выпуска

1 июл. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.innovatoretfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия BALT составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BALT с BSCT BALT с XST.TO BALT с BSCS BALT с BUFD BALT с RSPN BALT с HLIPX BALT с MUSA BALT с SPY BALT с DODIX BALT с AGG
Популярные сравнения:
BALT с BSCT BALT с XST.TO BALT с BSCS BALT с BUFD BALT с RSPN BALT с HLIPX BALT с MUSA BALT с SPY BALT с DODIX BALT с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) показал доход в 1.27% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев.

BALT

С начала года

1.27%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%0.11%-1.13%0.06%1.34%1.27%
20240.63%1.15%0.62%-0.68%1.48%1.83%0.67%1.12%0.85%0.16%1.62%0.13%9.98%
20231.06%0.07%1.26%0.70%0.29%1.42%0.90%0.04%-1.24%-0.07%2.27%0.56%7.45%
2022-0.41%-0.08%0.31%-1.28%0.86%0.27%1.16%0.15%-1.45%1.40%1.15%0.52%2.60%
20210.14%0.27%-0.06%0.21%0.02%0.17%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALT составляет 93, что ставит его в топ 7% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Innovator Defined Wealth Shield ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.59
  • За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Innovator Defined Wealth Shield ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Innovator Defined Wealth Shield ETF показал максимальную просадку в 4.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Innovator Defined Wealth Shield ETF составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.89%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-2.16%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.148 июл. 2022 г.127
-1.98%13 сент. 2022 г.2212 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.43
-1.85%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-1.84%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...