- ISIN
- US45783Y8553
- CUSIP
- 45783Y855
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции BALT — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) показал доход в 2.21% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.
Innovator Defined Wealth Shield ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BALT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BALT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.19% | -0.87% | 1.54% | 0.50% | 0.29% | 2.21% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 0.11% | -1.13% | 0.06% | 1.53% | 0.63% | 0.75% | 0.84% | 0.71% | 0.61% | 0.45% | 1.03% | 6.65% |
| 2024 | 0.63% | 1.15% | 0.62% | -0.68% | 1.48% | 1.83% | 0.67% | 1.12% | 0.85% | 0.16% | 1.62% | 0.13% | 9.98% |
| 2023 | 1.06% | 0.07% | 1.26% | 0.70% | 0.29% | 1.42% | 0.90% | 0.04% | -1.24% | -0.07% | 2.27% | 0.56% | 7.45% |
| 2022 | -0.46% | -0.08% | 0.31% | -1.28% | 0.86% | 0.27% | 1.16% | 0.15% | -1.45% | 1.40% | 1.15% | 0.52% | 2.54% |
| 2021 | 0.23% | 0.27% | -0.06% | 0.21% | 0.02% | 0.23% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
Innovator Defined Wealth Shield ETF has an annualized alpha of 3.98%, beta of 0.16, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.19%) than losses (6.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 19.19%
- Участие в снижении
- 6.01%
Комиссия
Комиссия BALT составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BALT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.46 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 10.92 | +11.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Defined Wealth Shield ETF показал максимальную просадку в 4.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.89%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 26d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.16%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 22d | 6mo 4dянв. 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.98%окт. 2022 г. | 29d | 29d | 1mo 28dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.85%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.84%окт. 2023 г. | 1mo 11d | 19d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BALT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -56.78% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -9.10% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -18.90% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.71% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.04% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BALT
Добавьте Innovator Defined Wealth Shield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BALT