PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BSTP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%18.14%-4.95%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с HOCT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BSTP и BAPR

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BSTP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

11.59

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSTP и BAPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и BAPR

Ни BSTP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и BAPR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-23.91%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.66%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.38%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и BAPR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.45%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

4.26%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.90%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.54%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

13.25%

-0.97%