Сравнение BALT с BUFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BALT с BUFD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).

BALT и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или BUFD.

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BALT

BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.21

BUFD:

0.02

Коэф-т Сортино

BALT:

1.53

BUFD:

0.07

Коэф-т Омега

BALT:

1.26

BUFD:

1.01

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.10

BUFD:

0.01

Коэф-т Мартина

BALT:

7.12

BUFD:

0.08

Индекс Язвы

BALT:

0.65%

BUFD:

1.52%

Дневная вол-ть

BALT:

3.86%

BUFD:

7.87%

Макс. просадка

BALT:

-4.23%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BALT:

-4.23%

BUFD:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -7.45%.

BALT

С начала года

-2.80%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-0.91%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

-7.45%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-5.78%

1 год

0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BALT и BUFD

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.

BUFD

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

BUFD: 1.05%

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

BALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BALT: 1.21

BUFD: 0.02

Коэффициент Сортино

BALT: 1.53

BUFD: 0.07

Коэффициент Омега

BALT: 1.26

BUFD: 1.01

Коэффициент Кальмара

BALT: 1.10

BUFD: 0.01

Коэффициент Мартина

BALT: 7.12

BUFD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BALT

BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Ни BALT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BALT

BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 2.12%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BALT

BUFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BALT с BUFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BALT и BUFD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BUFD

BALT

BUFD

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество