PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALT с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.50%
21.94%
BALT
BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

3.15

BUFD:

2.22

Коэф-т Сортино

BALT:

4.61

BUFD:

2.99

Коэф-т Омега

BALT:

1.72

BUFD:

1.44

Коэф-т Кальмара

BALT:

5.22

BUFD:

3.64

Коэф-т Мартина

BALT:

27.94

BUFD:

21.07

Индекс Язвы

BALT:

0.35%

BUFD:

0.58%

Дневная вол-ть

BALT:

3.06%

BUFD:

5.45%

Макс. просадка

BALT:

-2.16%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BALT:

-0.76%

BUFD:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 11.63%.


BALT

С начала года

9.38%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

4.31%

1 год

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

11.63%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

4.32%

1 год

11.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALT и BUFD

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.152.22
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.612.99
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.44
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.223.64
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 27.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.9421.07
BALT
BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15
2.22
BALT
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Ни BALT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76%
-1.52%
BALT
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84%
1.86%
BALT
BUFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab