PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALT с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BUFD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).

BALT и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или BUFD.

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.01%
18.82%
BALT
BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.57

BUFD:

0.56

Коэф-т Сортино

BALT:

2.34

BUFD:

0.83

Коэф-т Омега

BALT:

1.40

BUFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.60

BUFD:

0.53

Коэф-т Мартина

BALT:

8.29

BUFD:

2.32

Индекс Язвы

BALT:

0.95%

BUFD:

2.32%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

BUFD:

9.56%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BALT:

-1.60%

BUFD:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -3.25%.

BALT

С начала года

-0.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

-3.25%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.02%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALT и BUFD

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.

BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFD: 1.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.57
BUFD: 0.56
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.34
BUFD: 0.83
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BALT: 1.40
BUFD: 1.13
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.60
BUFD: 0.53
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.29
BUFD: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.56
BALT
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Ни BALT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-5.40%
BALT
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 3.96%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
7.25%
BALT
BUFD