Сравнение BALT с BUFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BALT с BUFD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).

BALT и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или BUFD.

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BALT

BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

3.31

BUFD:

2.30

Коэф-т Сортино

BALT:

4.83

BUFD:

3.13

Коэф-т Омега

BALT:

1.75

BUFD:

1.45

Коэф-т Кальмара

BALT:

5.58

BUFD:

3.83

Коэф-т Мартина

BALT:

29.22

BUFD:

21.37

Индекс Язвы

BALT:

0.35%

BUFD:

0.60%

Дневная вол-ть

BALT:

3.12%

BUFD:

5.55%

Макс. просадка

BALT:

-2.16%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BALT:

0.00%

BUFD:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 0.67%.

BALT

С начала года

0.41%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.30%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

0.67%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

4.81%

1 год

13.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BALT и BUFD

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.

BUFD

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALT

BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BALT

BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Ни BALT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BALT

BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 1.14%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BALT

BUFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BALT с BUFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BALT и BUFD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BUFD

BALT

BUFD

Сравнение BALT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFD

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество