Сравнение BALT с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
BALT и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или XST.TO.
Основные характеристики
| BALT | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.87% | 20.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.50% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 5.76 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 6.10 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 33.03 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 12.24% |
| Макс. просадка | -2.16% | -99.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -97.76% |
Корреляция
Корреляция между BALT и XST.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BALT и XST.TO
С начала года, BALT показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 21.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и XST.TO
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XST.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и XST.TO
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.75% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.80% | 0.89% | 0.51% | 0.62% | 1.33% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и XST.TO
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и XST.TO
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.80%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.