Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) Коэффициент Сортино: 2.32

Коэффициент Сортино BALT равен 2.32, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.32 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино BALT

Исключительно

BALT опережает 84.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция BALT на рынке

График показывает коэффициент Сортино BALT относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.03
Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 9.70+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Innovator Defined Wealth Shield ETF с другими ETF в категории Defined Outcome за несколько временных периодов, показывая, как доходность BALT с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
ZDEK	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	3.69
ZMAR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	3.65
ZFEB	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	3.59
DMAX	iShares Large Cap Max Buffer December ETF	3.38
ZJAN	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	3.34
SMAX	iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF	3.29
ZOCT	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October	2.99
EJUL	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July	2.95
ZSEP	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	2.86
IAPR	Innovator International Developed Power Buffer ETF - April	2.81
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	2.32

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино BALT во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BALT стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore BALT risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

BALT Sharpe Ratio