PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 12.47%/yr for BUFF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%0.29%

Correlation

The correlation between BSTP and BUFF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between BSTP and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и BUFF

Секторы
BSTP
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSTP
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

BSTP
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPRBSTP с JULQ
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

BSTP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.24

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.02

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

21.50

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BSTP и BUFF

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-46.23%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.58%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-10.24%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.27%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.18%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.67%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и BUFF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.02%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.83%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

5.15%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

8.41%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

17.67%

-5.56%

Сравнение комиссий BSTP и BUFF

И BSTP, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и BUFF

Ни BSTP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BSTP and BUFF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs BUFF's -46.23%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 12.47% for BUFF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSTP and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.

BSTP and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSTP is categorized as Options Trading, while BUFF is Defined Outcome. BSTP tracks S&P 500, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор