PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

BSTP и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRDBSTP с HOCT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий BSTP и BUFF

И BSTP, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

BSTP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.81

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между BSTP и BUFF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и BUFF

Ни BSTP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и BUFF

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-46.23%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.15%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.82%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.29%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.27%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и BUFF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.63%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.06%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.82%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.40%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

17.82%

-5.54%