PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BALT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.09%

Correlation

The correlation between BALT and SPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between BALT and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и SPY

Секторы
BALT
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BALT
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BALT
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

BALT
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

BALT
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

BALT
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с MUSA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BALT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.38

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.24

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.16

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

14.72

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.59

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BALT и SPY

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-55.19%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-8.88%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-18.76%

+13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.70%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-9.05%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.91%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и SPY

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.84%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

8.90%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

11.83%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

17.05%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

17.94%

-14.62%

Сравнение комиссий BALT и SPY

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и SPY

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BALT and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 7.27% for BALT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BALT.

BALT is categorized as Defined Outcome, while SPY is S&P 500. BALT tracks S&P 500, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.09% for SPY.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор