PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 5.45%/yr for BSCS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for BSCS.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.76%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-0.62%

Correlation

The correlation between BALT and BSCS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение распределения секторов BALT и BSCS

Секторы
BALT
BSCS

Технологии

36.2%
11.9%

Финансовые услуги

11.9%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
10.3%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
4.5%

Недвижимость

1.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

BALT
36.2%
BSCS
11.9%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
BSCS
14.8%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
BSCS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
BSCS
9.4%

Здравоохранение

BALT
8.4%
BSCS
10.3%

Промышленность

BALT
8.1%
BSCS
8.4%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
BSCS
5.8%

Энергетика

BALT
3.5%
BSCS
3.6%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
BSCS
4.5%

Недвижимость

BALT
1.9%
BSCS
4.1%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
BSCS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с MUSA
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

BALT vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.75

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.58

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.29

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

18.35

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.60

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSCS

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-18.40%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.08%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-3.14%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.10%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-4.20%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSCS

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.01%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.68%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

4.92%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

6.24%

-2.92%

Сравнение комиссий BALT и BSCS

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSCS

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%

Часто задаваемые вопросы

BALT and BSCS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCS has higher volatility (0.37%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs BSCS's -18.40%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.27% vs 5.45% for BSCS. On fees, BSCS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.27% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

BSCS has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.00% for BALT.

BALT is categorized as Defined Outcome, while BSCS is Corporate Bonds. BALT tracks S&P 500, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.10% for BSCS.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор