PortfoliosLab logo
Сравнение BALT с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALT и BSCS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.73%
1.01%
BALT
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.60

BSCS:

2.53

Коэф-т Сортино

BALT:

2.39

BSCS:

3.84

Коэф-т Омега

BALT:

1.41

BSCS:

1.50

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.64

BSCS:

0.96

Коэф-т Мартина

BALT:

8.51

BSCS:

11.12

Индекс Язвы

BALT:

0.94%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

BSCS:

3.09%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

BALT:

-1.82%

BSCS:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 2.45%.


BALT

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.11%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCS

С начала года

2.45%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.86%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALT и BSCS

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.60
BSCS: 2.53
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.39
BSCS: 3.84
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALT: 1.41
BSCS: 1.50
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.64
BSCS: 0.96
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.51
BSCS: 11.12

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
2.53
BALT
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSCS

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.


TTM2024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSCS

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-0.79%
BALT
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSCS

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
1.49%
BALT
BSCS