PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALT с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BSCS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).

BALT и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или BSCS.

Корреляция

Корреляция между BALT и BSCS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.62

BSCS:

2.22

Коэф-т Сортино

BALT:

2.50

BSCS:

3.46

Коэф-т Омега

BALT:

1.43

BSCS:

1.45

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.71

BSCS:

0.96

Коэф-т Мартина

BALT:

8.53

BSCS:

9.91

Индекс Язвы

BALT:

0.98%

BSCS:

0.71%

Дневная вол-ть

BALT:

4.99%

BSCS:

3.02%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

BALT:

-0.22%

BSCS:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 2.75%.

BALT

С начала года

1.27%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCS

С начала года

2.75%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.67%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALT и BSCS

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSCS

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

TTM2024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSCS

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSCS

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...