PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALT с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BSCS


2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
0.21%7.04%3.87%7.62%-11.24%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.21%.


BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.59%
3 года*
7.11%
5 лет*
10 лет*

BSCS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Defined Wealth Shield ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий BALT и BSCS

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.


Доходность на риск

BALT vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина

BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALTBSCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.18

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.64

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

16.51

-3.72

BALT vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BALTBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.59

+1.11

Корреляция

Корреляция между BALT и BSCS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSCS

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


TTM20252024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.48%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSCS

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSCS.


Загрузка...

Показатели просадок


BALTBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-18.40%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.37%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.58%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-4.29%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.30%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSCS

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.61%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BALTBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.02%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.27%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

4.95%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

6.31%

-2.95%