PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

BSTP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и AJAN

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%17.15%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с APRD
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий BSTP и AJAN

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

BSTP vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.34

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.53

-0.77

Корреляция

Корреляция между BSTP и AJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и AJAN

Ни BSTP, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и AJAN

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.11%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.34%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.46%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.30%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.63%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и AJAN

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.38%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.72%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

4.42%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

3.86%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

3.86%

+8.42%