PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

BSTP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и GMAR

2026 (YTD)202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%15.39%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с BAPRBSTP с APRD
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий BSTP и GMAR

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

BSTP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

11.96

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.95

Корреляция

Корреляция между BSTP и GMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и GMAR

Ни BSTP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и GMAR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-9.11%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.85%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.57%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и GMAR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.87%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

8.50%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.96%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

6.96%

+5.32%