- ISIN
- US45783Y7316
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 7 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции BSTP — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) показал доход в 6.07% с начала года и 16.71% за последние 12 месяцев.
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSTP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BSTP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -0.45% | -3.49% | 6.36% | 3.03% | -0.19% | 6.07% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -0.80% | -3.95% | -0.28% | 4.05% | 2.91% | 1.51% | 1.50% | 2.20% | 1.24% | 0.19% | 0.64% | 11.80% |
| 2024 | 1.29% | 3.19% | 1.72% | -2.04% | 3.34% | 2.42% | 0.86% | 1.91% | 1.47% | -0.70% | 3.88% | -1.60% | 16.70% |
| 2023 | 4.85% | -1.83% | 2.45% | 1.32% | 0.61% | 4.62% | 2.26% | -0.97% | -3.74% | -1.53% | 6.28% | 2.99% | 18.14% |
| 2022 | 6.12% | -6.85% | 0.31% | -6.34% | 6.26% | -2.45% | -6.92% | 6.01% | 4.21% | -3.98% | -4.95% |
Метрики бенчмарка
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.69, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2022.
- This ETF participated in 72.14% of S&P 500 Index downside but only 65.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 65.28%
- Участие в снижении
- 72.14%
Комиссия
Комиссия BSTP составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSTP имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSTP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 13.52 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.69%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 9mo 4d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.69%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.46%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 12d | 4mo 9dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.23%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.65%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BSTP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -56.78% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.72% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.97% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSTP
Добавьте Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSTP