PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BSTP и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и XAPR

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%12.58%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий BSTP и XAPR

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

BSTP vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.49

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.46

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.65

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

18.63

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.78

-1.02

Корреляция

Корреляция между BSTP и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и XAPR

Ни BSTP, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и XAPR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-6.18%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.18%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.07%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.18%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.65%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и XAPR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.46%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.19%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

8.15%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.40%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

6.40%

+5.88%