PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с HLIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) are both funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while HLIPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, BALT returned 7.35%/yr vs 4.84%/yr for HLIPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for HLIPX.

Доходность

Сравнение доходности BALT и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 0.30%.

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIPX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.22%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и HLIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.30%7.98%2.64%6.38%-12.69%0.18%

Correlation

The correlation between BALT and HLIPX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX

Доходность на риск

BALT vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTHLIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.51

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.25

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.27

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.91

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

5.80

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа HLIPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.51

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.10

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BALT и HLIPX

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и HLIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-16.91%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-3.05%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-6.08%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.83%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-1.94%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.00%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и HLIPX

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.27%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.77%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.87%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

5.68%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.64%

-1.33%

Сравнение комиссий BALT и HLIPX

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и HLIPX

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.59%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BALT and HLIPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIPX has higher volatility (1.27%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs HLIPX's -16.91%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и HLIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор