Сравнение BALT с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или HLIPX.
Основные характеристики
| BALT | HLIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 3.23% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 9.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | -1.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.65 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.98 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 32.37 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 3.03% | 5.81% |
| Макс. просадка | -2.16% | -19.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между BALT и HLIPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BALT и HLIPX
С начала года, BALT показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 3.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и HLIPX
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и HLIPX
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.71% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и HLIPX
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и HLIPX
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.