PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с HLIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и HLIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%0.18%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX

Сравнение комиссий BALT и HLIPX

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BALT vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.12

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.61

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.66

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

5.61

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HLIPX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.10

+0.61

Корреляция

Корреляция между BALT и HLIPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и HLIPX

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BALT и HLIPX

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-16.91%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.97%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.29%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.94%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и HLIPX

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.74%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.62%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.30%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

5.66%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.62%

-1.26%