PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BSCFX returned 0.53%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-14.20%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between BSCFX and BWBIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.93

The correlation between BSCFX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

BSCFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.72

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.18

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.89

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

2.94

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BWBIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-39.14%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.65%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-21.59%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-39.14%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-2.39%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-11.72%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.53%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BWBIX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.59%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.02%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.41%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.08%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

23.14%

-0.76%

Сравнение комиссий BSCFX и BWBIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BWBIX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности BWBIX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and BWBIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (4.62%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BWBIX's -39.14%.

BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор