Сравнение BSCFX с BWBIX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BSCFX returned 0.22%/yr vs 3.57%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью 2.12%.
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
BWBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -14.09% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 2.12% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between BSCFX and BWBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.93 |
The correlation between BSCFX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BSCFX
BWBIX
Сравнение BSCFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.96 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.12 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и BWBIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -39.14% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.65% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -21.59% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -39.14% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -4.65% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -11.65% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.58% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и BWBIX
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 5.17%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.21% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 11.70% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 15.59% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.26% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.17% | -0.80% |
Сравнение комиссий BSCFX и BWBIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и BWBIX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности BWBIX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.45% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and BWBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (7.21%) compared to BSCFX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BWBIX's -39.14%.
BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор