Сравнение BRSVX с VWNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VWNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и VWNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.25% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VWNFX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.
Доходность на риск
BRSVX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск
BRSVX
VWNFX
Сравнение BRSVX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | VWNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.57 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.19 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VWNFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VWNFX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VWNFX в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VWNFX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VWNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -57.57% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.92% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -22.72% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -37.44% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.79% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -7.50% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.61% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VWNFX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.56% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 8.88% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 16.75% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.05% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 18.63% | +5.60% |