Сравнение BRSVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.09% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VSIIX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
BRSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
BRSVX
VSIIX
Сравнение BRSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.63 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VSIIX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VSIIX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -62.05% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.16% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -24.09% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -45.38% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.14% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -8.57% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.44% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VSIIX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.24% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 20.68% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.85% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 21.83% | +2.40% |