Сравнение BRSVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 5.18% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 5.06% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRSVX показывает доходность 5.18%, а RYSEX немного ниже – 5.06%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.75% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.41%
RYSEX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и RYSEX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
BRSVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
BRSVX
RYSEX
Сравнение BRSVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.79 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.88 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и RYSEX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RYSEX в 11.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.99% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.76% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и RYSEX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -43.25% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.20% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -23.03% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -32.13% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.78% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.39% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.33% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и RYSEX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.59% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.68% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.15% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.41% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.40% | +6.83% |