PortfoliosLab logo
Сравнение BOSOX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.16%
338.04%
BOSOX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

SPMO:

1.20

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

SPMO:

1.72

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

SPMO:

1.47

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

SPMO:

5.37

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

SPMO:

5.52%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

SPMO:

24.78%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

SPMO:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.13%.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

SPMO

С начала года

3.13%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

7.40%

1 год

26.36%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOSOX и SPMO

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
SPMO: 1.20
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
SPMO: 1.72
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
SPMO: 1.25
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
SPMO: 1.47
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
SPMO: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
1.20
BOSOX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и SPMO

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPMO в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и SPMO

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-5.11%
BOSOX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и SPMO

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
16.75%
BOSOX
SPMO