PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOSOX с SPMO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.17

SPMO:

1.08

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.28

SPMO:

1.59

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.07

SPMO:

1.34

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.20

SPMO:

4.84

Индекс Язвы

BOSOX:

8.13%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.33%

SPMO:

25.00%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

BOSOX:

-14.01%

SPMO:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.46%.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

SPMO

С начала года

8.46%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

8.03%

1 год

25.63%

3 года

25.19%

5 лет

21.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий BOSOX и SPMO

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и SPMO

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SPMO в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и SPMO

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и SPMO

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.15% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...