Сравнение BOSOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.49% против 17.41% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и SPMO
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BOSOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BOSOX
SPMO
Сравнение BOSOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.06 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.60 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.96 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.90 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.06 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и SPMO
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и SPMO
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -30.95% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.70% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -22.74% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -30.95% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -7.31% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.66% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и SPMO
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.22% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.80% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.77% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.08% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.09% | -0.53% |