Сравнение BRSVX с AVALX

С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRSVX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что сопоставимо с доходностью AVALX в 2.01%

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVALX.

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.84% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.