PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

BRNY и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и AAVM

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с QMOMAAVM с ABCSAAVM с GAA

Сравнение комиссий BRNY и AAVM

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Доходность на риск

BRNY vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.74

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.51

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.98

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.29

+1.06

Корреляция

Корреляция между BRNY и AAVM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и AAVM

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAVM в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и AAVM

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-34.71%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.08%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.82%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-13.55%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и AAVM

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.71%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.88%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.91%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

15.66%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.83%

+2.23%