PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с AAVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 18.01%/yr for AAVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 13.59%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.90%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и AAVM

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%12.07%-0.74%-4.16%

Correlation

The correlation between BRNY and AAVM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between BRNY and AAVM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRNY и AAVM

Секторы
BRNY
AAVM

Технологии

30.6%
14.4%

Финансовые услуги

16.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Здравоохранение

10.0%
5.8%

Промышленность

7.4%
28.7%

Коммунальные услуги

5.2%
4.3%

Сырьевые материалы

5.1%
15.4%

Энергетика

1.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.0%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

BRNY
30.6%
AAVM
14.4%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
AAVM
1.3%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
AAVM
15.3%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
AAVM
3.4%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
AAVM
5.8%

Промышленность

BRNY
7.4%
AAVM
28.7%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
AAVM
4.3%

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
AAVM
15.4%

Энергетика

BRNY
1.7%
AAVM
6.0%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
AAVM
4.0%

Недвижимость

BRNY
1.0%
AAVM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

BRNY vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.93

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.70

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.77

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.55

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.32

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BRNY и AAVM

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-34.71%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.85%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.23%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.69%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-13.31%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и AAVM

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеют волатильность 5.30% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.28%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.58%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.73%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.93%

+2.07%

Сравнение комиссий BRNY и AAVM

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и AAVM

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AAVM в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and AAVM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.45%) compared to BRNY (5.30%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs AAVM's -34.71%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 18.01% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.45% for AAVM.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор