Сравнение BRNY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
BRNY
33.42%
7.37%
17.20%
43.45%
N/A
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| BRNY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.24% |
| Макс. просадка | -10.96% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и FXAIX
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между BRNY и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FXAIX
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.34% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FXAIX
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FXAIX
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.