PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPCBRNY с PALC
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий BRNY и FXAIX

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

BRNY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.30

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.97

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.76

+0.59

Корреляция

Корреляция между BRNY и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и FXAIX

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и FXAIX

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.79%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.13%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.23%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.83%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и FXAIX

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.53%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.92%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.05%

-0.99%