Сравнение BPIRX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPIRX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.50% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPIRX и ASILX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
BPIRX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
BPIRX
ASILX
Сравнение BPIRX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.48 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 8.71 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BPIRX и ASILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и ASILX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и ASILX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPIRX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -18.36% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -3.62% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -12.30% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -18.36% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.79% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.49% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и ASILX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPIRX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.51% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 4.09% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 6.63% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 8.05% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 9.30% | +2.35% |