- ISIN
- US74925K5810
- CUSIP
- 74925K581
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 29 сент. 2010 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции BPIRX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) показал доход в 4.06% с начала года и 13.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPIRX составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Partners Long/Short Research Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 6.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPIRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.30% | -5.17% | 4.66% | -0.82% | 0.97% | 4.06% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -0.21% | -2.00% | -0.58% | 3.96% | 2.12% | -0.35% | 2.50% | 3.52% | -0.46% | 1.25% | 0.73% | 14.90% |
| 2024 | 2.57% | 1.92% | 4.05% | -2.57% | 3.21% | -0.21% | 2.70% | 1.69% | 0.53% | 0.07% | 3.43% | -4.30% | 13.49% |
| 2023 | 0.57% | -2.12% | -0.72% | -0.07% | -2.62% | 3.81% | 0.79% | 1.07% | -0.64% | -0.78% | 3.51% | 2.06% | 4.75% |
| 2022 | 2.31% | 0.73% | 0.12% | -1.52% | 3.51% | -5.41% | 1.70% | -1.24% | -3.57% | 7.07% | 3.64% | -0.43% | 6.48% |
| 2021 | -3.71% | 5.63% | 5.06% | 3.85% | 3.15% | -0.36% | -0.54% | 1.75% | 0.18% | 3.38% | -1.38% | 4.94% | 23.74% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Long/Short Research Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.52, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2010.
- This fund participated in 54.67% of S&P 500 Index downside but only 49.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 49.98%
- Участие в снижении
- 54.67%
Комиссия
Комиссия BPIRX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPIRX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 13.52 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Research Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.54 | $1.49 | $2.94 | $2.00 | $0.00 | $0.36 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендный доход | 10.24% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Research Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Long/Short Research Fund показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Long/Short Research Fund составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.42%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 5mo 17d | 9mo 10dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.66%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 3mo 19d | 8mo 14dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.35%сент. 2022 г. | 3mo 21d | 2mo 4d | 5mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.07%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 24d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| BPIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -56.78% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -33.92% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.72% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPIRX
Добавьте Boston Partners Long/Short Research Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPIRX