PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74925K5810
CUSIP74925K581
ЭмитентBoston Partners
Дата выпуска29 сент. 2010 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Boston Partners Long/Short Research Fund составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Long/Short Research Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.22%
15.51%
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Partners Long/Short Research Fund показал доход в 5.90% с начала года и 12.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Long/Short Research Fund составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.90%5.90%
1 месяц-0.99%-1.28%
6 месяцев9.22%15.51%
1 год12.28%21.68%
5 лет (среднегодовая)7.48%11.74%
10 лет (среднегодовая)4.64%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.57%1.92%4.05%
2023-0.64%-0.78%3.51%2.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BPIRX составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 5656
Boston Partners Long/Short Research Fund(BPIRX)
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BPIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPIRX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPIRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPIRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPIRX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPIRX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Boston Partners Long/Short Research Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.72
1.89
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Research Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.49$2.94$2.00$0.00$0.36$0.01$0.00$0.00$0.58$0.20$0.06

Дивидендный доход

10.66%11.29%20.89%12.51%0.00%2.28%0.09%0.00%0.00%3.88%1.32%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Research Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2013$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.04%
-3.86%
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Partners Long/Short Research Fund показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Partners Long/Short Research Fund составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.08%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.39615 окт. 2021 г.937
-12.66%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.176
-10.55%14 дек. 2023 г.215 дек. 2023 г.
-10.35%8 июн. 2022 г.7727 сент. 2022 г.4225 нояб. 2022 г.119
-9.07%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Partners Long/Short Research Fund составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.87%
3.39%
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund)
Benchmark (^GSPC)