Сравнение BPIRX с BPSIX
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - BPIRX is a Long-Short fund managed by Boston Partners, while BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.36%/yr vs 10.05%/yr for BPSIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BPIRX charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и BPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у BPSIX с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPSIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.05% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 7.87%
BPSIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 10.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BPIRX и BPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 8.97% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 21.34% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
Correlation
The correlation between BPIRX and BPSIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between BPIRX and BPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск
BPIRX
BPSIX
Сравнение BPIRX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPIRX | BPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 8.34 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и BPSIX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | BPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -62.51% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -10.39% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -21.62% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -22.01% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -47.79% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.04% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.40% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и BPSIX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 1.91%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | BPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.63% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 10.69% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 15.80% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 19.57% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 22.06% | -10.41% |
Сравнение комиссий BPIRX и BPSIX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и BPSIX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности BPSIX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 9.77% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 6.23% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and BPSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPSIX has higher volatility (3.63%) compared to BPIRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs BPSIX's -62.51%.
BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и BPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор