PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BPSIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPSIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.95% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSXBPSIX с BPSCX

Сравнение комиссий BPIRX и BPSIX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPIRX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.16

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.65

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.73

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPSIX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BPSIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPSIX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-62.51%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.53%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.01%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-47.79%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.75%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.14%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.97%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.15%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.69%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.89%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

19.81%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

22.11%

-10.46%