PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPIRX с BPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - BPIRX is a Long-Short fund managed by Boston Partners, while BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPIRX returned 6.96%/yr vs 9.76%/yr for BPSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у BPSIX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPSIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.76% соответственно.

BPIRX

1 день
0.69%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.13%
10 лет*
6.96%

BPSIX

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.22%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.06%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		11.30%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Correlation

The correlation between BPIRX and BPSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.79

The correlation between BPIRX and BPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPGSXBPIRX с BPLSX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPLSXBPSIX с BPSCXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPAVXBPSIX с VOOBPSIX с BPGIXBPSIX с BPLEX

Доходность на риск

BPIRX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.49

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.27

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.28

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

6.85

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPSIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPSIX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPIRXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-62.51%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-10.39%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-21.62%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.01%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-47.79%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-9.09%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.44%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 2.32%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPIRXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.98%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

10.78%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

15.87%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

19.73%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

22.12%

-10.45%

Сравнение комиссий BPIRX и BPSIX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPSIX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности BPSIX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.24%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.79%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPIRX and BPSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPSIX has higher volatility (3.98%) compared to BPIRX (2.32%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs BPSIX's -62.51%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPIRX и BPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор