Сравнение BPIRX с DIAMX
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.36%/yr vs 7.27%/yr for DIAMX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.36%/yr for DIAMX.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и DIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у DIAMX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPIRX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции DIAMX немного отстают с 7.27%.
BPIRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 7.87%
DIAMX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.27%
- Всё время*
- 6.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BPIRX и DIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 8.97% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -0.62% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 22.80% | -7.32% | 5.65% |
Correlation
The correlation between BPIRX and DIAMX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BPIRX and DIAMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. DIAMX — Ранг доходности на риск
BPIRX
DIAMX
Сравнение BPIRX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPIRX | DIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.91 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 2.46 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и DIAMX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и DIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | DIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -40.92% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.06% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -9.06% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -16.96% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -31.57% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.83% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.34% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и DIAMX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 1.91%, в то время как у Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | DIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.44% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 6.81% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 8.05% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 10.61% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 12.86% | -1.21% |
Сравнение комиссий BPIRX и DIAMX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и DIAMX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности DIAMX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 9.77% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.40% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and DIAMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAMX has higher volatility (3.44%) compared to BPIRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs DIAMX's -40.92%.
BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и DIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор