PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPIRX с DIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с DIAMX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPIRX или DIAMX.

Корреляция

Корреляция между BPIRX и DIAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и DIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.65%
81.13%
BPIRX
DIAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPIRX:

0.66

DIAMX:

-0.30

Коэф-т Сортино

BPIRX:

0.96

DIAMX:

-0.31

Коэф-т Омега

BPIRX:

1.14

DIAMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

BPIRX:

0.76

DIAMX:

-0.26

Коэф-т Мартина

BPIRX:

2.88

DIAMX:

-0.84

Индекс Язвы

BPIRX:

2.45%

DIAMX:

4.54%

Дневная вол-ть

BPIRX:

10.78%

DIAMX:

12.70%

Макс. просадка

BPIRX:

-34.09%

DIAMX:

-41.19%

Текущая просадка

BPIRX:

-3.81%

DIAMX:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DIAMX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции DIAMX по среднегодовой доходности: 4.64% против 1.45% соответственно.

BPIRX

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.97%

5 лет

11.99%

10 лет

4.64%

DIAMX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-3.03%

5 лет

5.32%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPIRX и DIAMX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
График комиссии BPIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPIRX: 1.40%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPIRX и DIAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPIRX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BPIRX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPIRX: 0.66
DIAMX: -0.30
Коэффициент Сортино BPIRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPIRX: 0.96
DIAMX: -0.31
Коэффициент Омега BPIRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPIRX: 1.14
DIAMX: 0.95
Коэффициент Кальмара BPIRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPIRX: 0.76
DIAMX: -0.26
Коэффициент Мартина BPIRX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPIRX: 2.88
DIAMX: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DIAMX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и DIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.30
BPIRX
DIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и DIAMX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DIAMX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		11.29%11.38%11.29%20.89%12.51%0.00%2.28%0.09%0.00%0.00%3.88%1.32%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.19%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и DIAMX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и DIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-10.00%
BPIRX
DIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и DIAMX

Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеют волатильность 7.52% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.52%
7.89%
BPIRX
DIAMX