PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPIRX с BPLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPLEX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPIRX или BPLEX.

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPLEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.65%
205.15%
BPIRX
BPLEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPIRX:

0.66

BPLEX:

0.96

Коэф-т Сортино

BPIRX:

0.96

BPLEX:

1.38

Коэф-т Омега

BPIRX:

1.14

BPLEX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BPIRX:

0.76

BPLEX:

1.15

Коэф-т Мартина

BPIRX:

2.88

BPLEX:

4.61

Индекс Язвы

BPIRX:

2.45%

BPLEX:

2.67%

Дневная вол-ть

BPIRX:

10.78%

BPLEX:

12.83%

Макс. просадка

BPIRX:

-34.09%

BPLEX:

-43.47%

Текущая просадка

BPIRX:

-3.81%

BPLEX:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 4.64% против 7.31% соответственно.

BPIRX

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.97%

5 лет

11.99%

10 лет

4.64%

BPLEX

С начала года

3.28%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.32%

1 год

14.22%

5 лет

15.93%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPIRX и BPLEX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
График комиссии BPLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPLEX: 2.21%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
График комиссии BPIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPIRX: 1.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPIRX и BPLEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг риск-скорректированной доходности BPLEX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPIRX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BPIRX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPIRX: 0.66
BPLEX: 0.96
Коэффициент Сортино BPIRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPIRX: 0.96
BPLEX: 1.38
Коэффициент Омега BPIRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPIRX: 1.14
BPLEX: 1.20
Коэффициент Кальмара BPIRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPIRX: 0.76
BPLEX: 1.15
Коэффициент Мартина BPIRX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPIRX: 2.88
BPLEX: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.96
BPIRX
BPLEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPLEX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности BPLEX в 28.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		11.29%11.38%11.29%20.89%12.51%0.00%2.28%0.09%0.00%0.00%3.88%1.32%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		28.43%29.36%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%9.61%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPLEX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-2.58%
BPIRX
BPLEX

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPLEX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 7.52%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.52%
8.80%
BPIRX
BPLEX