PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.75% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVOBPLEX с FTLS

Сравнение комиссий BPIRX и BPLEX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.14

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.98

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.11

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

14.60

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPLEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPLEX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что сопоставимо с доходностью BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPLEX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-43.47%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.75%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-28.78%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-37.65%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.89%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.65%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPLEX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.40%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.75%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

37.94%

-26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

29.27%

-17.62%