PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPIRX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) is Long-Short fund managed by Boston Partners, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.01%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.19% соответственно.

BPIRX

1 день
0.27%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.56%
6 месяцев
5.46%
1 год
14.29%
3 года*
14.09%
5 лет*
10.16%
10 лет*
7.01%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPIRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.56%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BPIRX and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPIRX and BRK-B has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSXBPIRX с BPLSX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BPIRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.01

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.09

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.01

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.03

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.01

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BRK-B

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPIRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-53.86%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.42%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.95%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.58%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-29.57%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-9.57%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-11.07%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.47%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BRK-B

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 2.21%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPIRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.08%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.87%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

14.39%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

17.13%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

19.43%

-7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BRK-B

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.19%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPIRX and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BPIRX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs BRK-B's -53.86%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPIRX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор