PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPIRX с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) is Long-Short fund managed by Boston Partners, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.38%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.38% против 13.42% соответственно.

BPIRX

1 день
0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.27%
3 года*
13.93%
5 лет*
10.55%
10 лет*
7.38%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPIRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		5.27%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BPIRX and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPIRX and BRK-B has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIXBPIRX с BPLSX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BPIRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPIRXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.02

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.13

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.04

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

0.07

+8.40

BPIRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BRK-B

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPIRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-53.86%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.42%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.95%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.58%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-29.57%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-9.63%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-11.07%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.51%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BRK-B

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 2.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPIRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.80%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

10.53%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

14.40%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.10%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

19.39%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BRK-B

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.12%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPIRX and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to BPIRX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs BRK-B's -53.86%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPIRX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор