PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPIRX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BRK-B

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPIRX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BRK-B составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.27%
552.88%
BPIRX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPIRX:

-0.06

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

BPIRX:

0.02

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

BPIRX:

1.00

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

BPIRX:

-0.03

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

BPIRX:

-0.11

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

BPIRX:

7.53%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

BPIRX:

14.27%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

BPIRX:

-34.72%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BPIRX:

-18.70%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -0.54% против 14.19% соответственно.

BPIRX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-8.21%

1 год

-1.65%

5 лет

2.12%

10 лет

-0.54%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.66%

5 лет

24.94%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPIRX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPIRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BPIRX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPIRX: -0.06
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино BPIRX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPIRX: 0.02
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега BPIRX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPIRX: 1.00
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара BPIRX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPIRX: -0.03
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина BPIRX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPIRX: -0.11
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
1.91
BPIRX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BRK-B

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		0.86%0.87%2.55%1.56%0.00%0.00%1.32%0.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BRK-B

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.70%
0
BPIRX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BRK-B

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 7.60%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.60%
10.96%
BPIRX
BRK-B