PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.21%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.79% соответственно.

BPIRX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.17%
1 год
12.08%
3 года*
11.73%
5 лет*
10.69%
10 лет*
6.61%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BPIRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.62

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.73

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.70

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-1.19

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.62

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BRK-B

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.67%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BRK-B

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-53.86%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-14.95%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.58%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-29.57%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-11.57%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-11.07%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

8.75%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BRK-B

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.30%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.12%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

11.11%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

18.30%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

17.20%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

19.44%

-7.79%