PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPIRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.78% соответственно.


BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Partners Long/Short Research Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

BPIRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPIRXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.56

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.65

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.68

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-1.16

+8.57

BPIRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPIRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.56

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BRK-B

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BRK-B

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


BPIRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-53.86%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-14.95%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.58%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-29.57%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.36%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-11.07%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

8.72%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BRK-B

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPIRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.33%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.14%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

18.30%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

17.20%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

19.45%

-7.80%